Немного теории
Рынок Форекс, как и любой другой рынок, нуждается в объеме для перехода от одного ценового уровня к другому. Если вы сможете освоить анализ объема, перед вами откроется множество новых торговых возможностей.
Когда на рынке много активности и объема, как следствие, возникает волатильность и большие движения на рынке. Именно это необходимо большинству трейдеров для получения прибыли при торговле на рынке Форекс или любом другом рынке, будь то акции, облигации или даже криптовалюты.
На рынке Форекс у нас нет централизованной биржи общего объема, поскольку мы торгуем внебиржевым способом. Поэтому каждый розничный брокер Форекс будет иметь свой собственный совокупный торговый объем.
Отсюда следует, что объем на рынке Форекс сегментирован, и это причина, по которой нам необходимо использовать лучший индикатор объема.
Лучшим индикатором объема, используемым для считывания объема на рынке Форекс, является индикатор Chaikin Money Flow (CMF).
Индикатор Chaikin Money Flow был разработан гуру трейдинга Марком Чайкиным, которого тренировали самые успешные институциональные инвесторы в мире.
Причина, по которой Chaikin Money Flow является лучшим индикатором объема и классическим индикатором объема, заключается в том, что он измеряет институциональное накопление-распределение.
рис.1
Как правило, на ралли индикатор объема Чайкина должен находиться выше нулевой линии. И наоборот, при распродажах индикатор объема Чайкина должен быть ниже нулевой линии.
Разница между Chaikin Money Flow и стандартным обьемом
Разница между Chaikin Money Flow и стандартным объемом заключается в математике, лежащей в основе каждого индикатора. Во-вторых, анализ торгового объема совершенно разный, как и то, как интерпретируются торговые сигналы.
С одной стороны, объем просто измеряет, сколько торгуется данная валютная пара за определенный период времени. Объем используется для измерения силы и слабости тренда. Как правило, сильный тренд должен сопровождаться ростом объема. В то же время резкий рост объема может сигнализировать о возможном завершении тренда.
Расчеты рассматриваемого индикатора ведутся по-другому.
Индикатор Chaikin Money Flow использует в своих расчетах экспоненциальные скользящие средние.
Математика, лежащая в основе этого индикатора торговли объемом, немного сложна, но для успешного использования индикатора CMF не обязательно знать все тонкости и нюансы.
CMF = 21-дневное среднее значение дневного денежного потока / 21-дневное среднее значение объема
Где:
- Объем денежного потока = Множитель денежного потока х Объем за период
- Множитель денежного потока = ((Значение закрытия — Низкое значение) — (Высокое значение — Значение закрытия)) / (Высокое значение — Низкое значение)
По сути, индикатор использует две экспоненциально взвешенные скользящие средние (EMA) линии накопления/распределения. Линия накопления/распределения аналогична той, что используется индикатором MACD.
Настройки индикатора
По умолчанию для этого индикатора объема установлен 21-период.
Хотя вы можете изменить настройки индикатора и попробовать различные конфигурации, вы должны помнить о трех вещах:
- Большое число периодов не даст вам более точных торговых сигналов.
- Более высокие настройки сделают индикатор объема менее чувствительным к краткосрочным изменениям цены.
- С другой стороны, более низкие настройки сделают индикатор CMF чрезвычайно чувствительным к краткосрочным изменениям цены и, следовательно, более склонным давать ложные сигналы.
Смотрите график торгового объема ниже:
рис.2
Это делает CMF лучшим индикатором объема для дневной торговли.
Преимущество индикатора Chaikin Money Flow
Основное преимущество индикатора Chaikin Money Flow заключается в том, что индикатор может оценить давление покупки против давления продажи вашей любимой валютной пары (акции, ETF, криптовалюты, фьючерсного рынка и т.д.). Поскольку на валютном рынке у нас нет агрегированного объема, этот индикатор приходит на помощь.
С помощью индикатора объема CMF мы можем измерить количество денег, поступающих на рынок, и их влияние на фактическую цену.
Когда свеча закрывается вблизи верхней границы своего ценового диапазона при увеличении объема CMF, это сигнал о том, что умные деньги накапливаются. С другой стороны, если свеча закрывается вблизи нижней границы своего ценового диапазона на пониженном объеме CMF, это сигнал о том, что происходит распределение.
рис.3
6 способов использования индикатора
Вообще-то таких способов больше, но мы остановимся на наиболее популярных:
- подтверждение силы тренда;
- уточнение точности прорыва;
- выявление ложных прорывов;
- определение разворота тренда;
- определение точек входа в сделку;
- нахождение этапа большого роста обьема и, соответственно, резкое изменение цены – для торговли на скачках.
Рассмотрим некоторые из них чуть подробнее.
1.использование обьемов для подтверждение силы тренда
Вот как использовать индикатор объема CMF для определения силы или слабости тренда:
Когда показания объема CMF превышают нулевой уровень, это свидетельствует о давлении покупателей и о том, что сейчас развивается восходящий тренд. Чем выше показания объема, тем сильнее тренд.
Когда показания объема CMF ниже нулевого уровня, это свидетельствует о давлении продаж и о том, что рынок находится в восходящем тренде. Чем ниже показания объема, тем слабее тренд.
рис.4
2.Использование обьемов для подтверждения прорывов
Индикатор Chaikin Money Flow также можно использовать для подтверждения силы прорыва. Если показания объема CMF выше нуля, когда мы пробиваем сопротивление, это рассматривается как давление на покупку. В этом случае прорыв имеет больше шансов на успех.
И наоборот, если показания объема CMF ниже нуля, когда мы пробиваем уровень поддержки, что рассматривается как давление на продажу. В этом случае прорыв имеет больше шансов на успех.
рис.5
3.Определение ложных прорывов
Мы также можем использовать показания объема CMF для выявления ложных сигналов прорыва. Если мы прорываемся выше уровня сопротивления, но показания индикатора CMF отрицательные, это потенциальный ложный прорыв.
И наоборот, если прорыв происходит ниже уровня поддержки, но показания индикатора CMF положительные, это потенциальный ложный сигнал.
рис.6
4.Определение точек входа в сделку
Пересечение нулевого уровня может использоваться для генерации сигналов на покупку и продажу.
Проще говоря, когда индикатор CMF пересекает нулевой уровень, это рассматривается как сигнал на покупку. И наоборот, когда индикатор объема CMF пересекает уровень ниже нуля, это рассматривается как сигнал на продажу.
Следует избегать использования данного типа торговых сигналов на рынках с узким диапазоном.
рис.7
5.Использование индикатора для торговли на скачках
Обычно как на растущих, так и на падающих рынках во время последней стадии тренда можно наблюдать всплески объема и волатильности. Часто это резкие движения цены, которые сопровождаются резким увеличением/снижением объема торгов.
Когда вы видите подобные действия, это предупреждающий знак потенциального разворота тренда.
рис.8
Заключение
Стратегия торговли объемом будет работать и в будущем, потому что она основана на том, как рынки движутся вверх и вниз. Любой рынок движется от накопления (распределения) или основания к прорыву и так далее. Именно так движутся рынки уже более 100 лет.
Умные деньги всегда стараются скрыть свою торговую деятельность, но их следы все равно видны. Мы можем прочитать эти следы, используя индикатор Chaikin Money Flow.
Примечание
1.В статье использованы материала сайта fxmlab.com
2.Если вас заинтересовала эта стратегия, поищите в Интернете материалы о Chaikin Money Flow, их много.
Цена у нас — $1.
рис.1![Советник Signalspro007 EA v.12 - очень прибыльный [9]](https://shop4forex.ru/wp-content/uploads/2022/05/2-10-650x450.jpg)
рис.2
рис.1![Советник Lucre Reborn EA Scalping Robot [9]](https://shop4forex.ru/wp-content/uploads/2022/05/2-9-650x648.jpg)
рис.2
рис.1
рис.2
рис.3
рис.4
рис.5
рис.6